一代经济学宗师阿罗逝世 一文看懂其生平和成就(4)

一代经济学宗师阿罗逝世 一文看懂其生平和成就

　　吉拉德.德布鲁(Gerard Debreu，1921-2004)，法裔美国经济学家，曾在一般均衡的研究上作出巨大贡献

　　在此我还要补充一点，尽管一般均衡的存在理论看来相当抽象化及数学化，但日后却变得相当有用。除了促成一般均衡理论在特定经济问题上的应用，也让大家对所谓“一般均衡思想”有了更深的了解，也就是体认到，某一项特定的经济变动将会造成比最初变动更为深远的影响。

　　斯卡夫(Herbert Scarf)更指出，如果把证明的方法作适当的修正，可以找出如何实地求出一般均衡系统的解。此一方法已经被应用到许多不同的政策问题上：关税、公司所得税、社会福利措施的改变以及一些发展中国家的经济发展等。

　　接下来，我要说明个人的第三项贡献，即针对不同经济主体(economic agents)的信息差异，探讨其经济上的意义。

　　我对这个问题的兴趣源自思考一个实际的问题，也就是医疗组织的问题，但研究的奠基则靠我对数理统计的研究，还有早期从事风险承担经济学(economics of risk bearing)的理论研究，再加上其他学者对这些课题的研究成果。我在这方面的贡献，并不像前面的两项那样偏向具体明确的技术性成就，而是提出新的观点，将经济理论重新界定。

　　8.条件性合约

　　一般均衡理论和绝大部分1950年前发展的经济理论一样，都假定所有的经济主体均在确定的情况下运作。也就是说，所有的家庭、厂商、投资人等，都正确无误地知道自己行为的后果，或至少是看来如此。因此我们假设，生产者都知道在特定的投入下，将会有多少的产出;而投资人也知道他们计划出售的商品在未来的价格水准如何。

　　在此，我并非暗示经济学者都是如此愚蠢，以致不了解真实的经济世界充满了不确定性，我也并不认为所有的经济主体都不晓得这种状况。事实上，有些文献即清楚地指出，许多经济行为只有在假设经济个体已充分了解确定性的存在，才能有合理的解释。

　　例如，投资人持有多元的投资组合以及购买保险等。然而，将不确定性与标准经济理论——特别是一般均衡理论——加以整合的通论仍然付诸阙加。对此我逐引介了条件性合约(contingent contracts)概念，意指当某种可能的情况发生时，提供特定商品或金钱的合约。我所说明的，是所有能意识到的风险都可以保险。不过我在这方面的研究只能说是勾勒轮廓，后续扩大及深入的研究则是由戴布鲁来接手。这个观念本身虽简单，却谈得上是创见。

　　该项研究已经成为一项标准的分析工具，实在出乎我的意料之外。条件性合约可视为理想体系的蓝本，可用于与真实世界有关风险承担与风险转移的方法相互比较。很显然地，从实证的观点来看，真实世界中风险转移的机会，并不像我模型中所预测的那么多。在一开始时，我找不出特别的原因来解释这样的差异。

　　多年之后，总算豁然开朗。当时，福特基金会邀请我从经济理论的观点来看医疗保健。我首先对有关的实证文献作了一番整理。根据我的理论背景，我发现当时针对这项高额的财务风险所承作的保险相当不足。事实上，不管政府部门还是民间部门的保险，在当时都已有大幅的扩张。不过，我很快了解到，要达到充分的保险还存有障碍。对医疗保健支出提供的保险会诱发过度消费，导致支出超过实际必要的所需。

　　在这个现象的背后，到底有没有一个一般性的理论原则?以保险来应付不确定性这个概念，并没有充分反应实际状况，也就是不同的人可能有不同的不确定性。被保险人对个人健康状况的了解，当然比保险人(保险公司)来得深入。每个人拥有的信息不同，在任何经济体系内都是一项关键因素，并非只限于医疗保险。

　　9.“分成”的概念

　　再举佃农这个全然不同的例子。

　　假如地主雇用某人在农场上工作，该名农工在所得固定的情况下，缺乏诱因全力以赴。假如地主对该名工人的工作情况完全掌握，自然可以据此来指挥工人。但是，要取得这样充分的信息，地主势必得花费相当精力亲自督导监控。假如做不到这一点，那么地主和农工双方将有不同的信息，生产将无法充分发挥效率。

　　另一种极端的作法，则是把土地以固定的金额出租，那么就可以给工人(在本例为佃农)非常大的诱因。但是，不要忘记农业也是一高风险的事业，最贫穷的农人可能根本无法承受这种不确定性。

　　因此，分成(sharecropping)这种折衷的形式才会兴起。这种方式削弱而非消灭工作的诱因，承担了部分而非全部的风险。类似的观念也可沿用到健康保险上，大部分的健康保险都有所谓的共同保险(coinsurance)，将风险作部分分摊，但病人仍多少有节约的诱因。

　　这项研究的主旨可以很扼要地说明如下：信息的差异性普遍存在于经济体系里头，导致了无效率，也促使我们透过合约的安排或非正式的共识，对信息不足的一方施以保护。我个人在这方面的贡献，是比较偏向概念性而非技术性的，所发展的理论也是集体多人的努力而形成的。

　　我已经尽最大的可能，用清楚浅显的说法，来报告我过去一些研究的来龙去脉，当然这些都和其他人的思想观念与研究成果相互关联。不只科学的领域如此，整个人类社会也正是一个合作的世界。

　　为了学术上的荣誉与成就，或是为了事业上的成功，我们无时无刻不在相互竞争;但追根究底，让社会不断前进的动力，乃是我们由以往成功甚至是失败的无数先例中所学习到的知识。

　　附：什么是阿罗不可能定理?

　　阿罗的不可能定理是指，如果众多的社会成员具有不同的偏好，而社会又有多种备选方案，那么在民主的制度下不可能得到令所有的人都满意的结果。

　　该定理说明，依靠简单多数的投票原则，要在各种个人偏好中选择出一个共同一致的顺序，是不可能的。这样，一个合理的公共产品决定只能来自于一个可以胜任的公共权力机关，要想借助于投票过程来达到协调一致的集体选择结果，一般是不可能的。

　　假设甲乙丙三人，面对ABC三个备选方案，有如下的偏好排序。

　　甲(a>b>c);乙(b>c>a);丙(c>a>b)，其中甲(a>b>c)代表——甲偏好a胜于b，又偏好b胜于c，乙、丙同理。

　　1、若取“a”、“b”对决，那么按照偏好次序排列如下：

　　甲(a>b);乙(b>a);丙(a>b);社会次序偏好为(a>b)

　　2、若取“b”、“c”对决，那么按照偏好次序排列如下：

　　甲(b>c);乙(b>c)：丙(c>b)：社会次序偏好为(b>c)

　　3、若取“a”、“c”对决，那么按照偏好次序排列如下：

　　甲(a>c);乙(c>a);丙(c>a);社会次序偏好为(c>a)

　　于是得到三个社会偏好次序——(a>b)、(b>c)、(c>a)，其投票结果显示“社会偏好”有如下事实：社会偏好a胜于b、偏好b胜于c，根据这两项事实，可以得出社会偏好a>b>c，即a>c，但又存在社会偏好c胜于a的事实——至此，悖论的地方就产生了。所以按照投票的多数同意原则，不一能得出合理的社会偏好次序。

一代经济学宗师阿罗逝世 一文看懂其生平和成就

　　▍阿罗不可能定理简明示意图

　　阿罗的不可能性定理经受住了所有技术上的批评，其基本理论从来没有受到重大挑战，可以说是无懈可击的，于是该定理似乎成为规范经济学发展的一个不可逾越的障碍。怎样综合社会个体的偏好，怎样在理论上找到一个令人满意的评价不同社会形态的方法，在当时成为一个世界性难题。当然经过经济学界众多巨匠们的多年努力，目前该难题已被逐步破解。

　　#谨以此文悼念阿罗这位为人类文明作出贡献的大师